收藏本站
《应用数学与计算数学学报》 2005年02期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

有交易成本的利率期限结构的分析

张仕龙  黄德斌  
【摘要】:本文利用无套利均衡方法对存在着交易费,赋税,以及买卖差价等交易成本 的债券市场进行分析.用数学方法严格地证明了一个基本结论:在有交易成本的债券市场 上,弱无套利性与相容期限结构的存在性是等价的.

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 谭英双;凸分析及优化理论在复杂摩擦市场的无套利分析中的几点应用[D];重庆师范大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
2 林海;郑振龙;;利率期限结构研究述评[J];管理科学学报;2007年01期
3 王晓芳,韩龙;我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想[J];山东财政学院学报;2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
2 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
3 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 马蒙蒙;商业银行利率风险管理研究[D];中国海洋大学;2003年
2 谭英双;凸分析及优化理论在复杂摩擦市场的无套利分析中的几点应用[D];重庆师范大学;2006年
3 姚志鹏;利率期限结构模型研究及短期利率影响因素实证分析[D];武汉理工大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曲军恒,沈尧天,姚仰新;有交易费的几何平均亚式期权的定价公式[J];华南理工大学学报(自然科学版);2004年05期
2 李仲飞,汪寿阳;摩擦市场的最优消费-投资组合选择[J];系统科学与数学;2004年03期
3 秦学志,吴冲锋;或有要求权的定价方法及无套利价格区间[J];系统工程学报;2003年02期
4 程希骏,周晖,武义青;对无套利定价理论中的完备性问题的研究[J];预测;2002年02期
5 林海,郑振龙;中国利率动态模型研究[J];财经问题研究;2005年09期
6 潘冠中,邵斌;单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析[J];财经研究;2004年10期
7 向力力;城市商业银行利率风险管理及风险预警系统构建[J];湖南社会科学;2005年05期
8 谢赤,邓艺颖;基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析[J];系统工程;2003年04期
9 刘赛红;利率市场化与商业银行经营管理[J];系统工程;2003年04期
10 傅曼丽,董荣杰,屠梅曾;国债利率期限结构模型的实证比较[J];系统工程;2005年08期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
2 吴璟桉;中国利率市场化改革的路径选择逻辑[D];复旦大学;2004年
3 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
4 徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
2 刘镇;利率市场化与我国商业银行利率风险管理[D];吉林大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张仕龙;黄德斌;;有交易成本的利率期限结构的分析[J];应用数学与计算数学学报;2005年02期
2 张仕龙;黄德斌;;有交易成本的利率期限结构的分析[J];应用数学与计算数学学报;2005年02期
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026