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《情报杂志》 2017年08期
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基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究

张信东  原东良  
【摘要】:[目的/意义]从社交媒体这一角度研究投资者情绪,对完善行为金融领域的研究具有重要意义,并可为舆情信息在金融市场的应用提供新的思路及理论支持。[方法/过程]利用"微指数"构建投资者情绪代理指标,采用向量自回归、神经网络等方法,实证分析了基于微博的投资者情绪对股票市场的影响。[结果/结论]研究结果表明,微博情绪与股票市场表现显著相关,并可以在一定程度上预测股票价格。
【作者单位】山西大学经济与管理学院;
【关键词】微博 投资者情绪 股票市场 向量自回归 神经网络
【基金】:国家自然科学基金面上项目“市场微观结构、特质波动率异象与MAX效应”(编号:71371113)研究成果之一
【分类号】:B842.6;F830.91
【正文快照】:
Zhang Xindong Yuan Dongliang(School of Economics and Management,Shanxi University,Taiyuan 030006)0引言中国互联网络中心调查显示,截止到2016年12月,我国网民规模较2015年底增加6.25个百分点,达到7.31亿,互联网普及率为53.2%,手机网民用户达到6.56亿。随着互联网及智能

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