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《金融经济》 2005年18期
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利率期限结构的理论与模型及其研究进展

闫瑞增  谢赤  
【摘要】:正 一、引论对利率期限结构的研究,主要解决以下两个问题,即:利率期限结构发生改变的原因和决定利率期限结构的因素是什么。早在19世纪末,就先后发展了一系列有关利率期限结构的理论,这些理论主要集中于分析收益率曲线的形状及其形成原因,不能确定期限结构的函数法则。主要有预期理论(Fisher,1892)、流动性偏好理论(Hicks和Cubertson,1957)和市场分割理论(Modighiani和Sutch,1996)。若设定f(t_0,t_1→t_2)表示t_0时刻决定的未来t_1到t_2所对
【作者单位】湖南大学工商管理学院;
【分类号】:F820;F224

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