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《系统工程》 2004年11期
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基于模糊回归技术的交易所国债利率期限结构研究

王春峰  刘玮  房振明  
【摘要】:介绍模糊利率期限结构模型,并采用该方法对中国交易所国债市场利率期限结构的预期作用进行实 证分析,结果显示中国交易所国债市场模糊利率期限结构还是能够反映利率变化的。通过与西班牙国债市场 模糊利率期限结构的比较,发现短期国债的数量和国债付息频率可能是造成两者模糊利率期限结构形状不 同的原因,并使用实验的方法进行了验证,结果表明增加短期国债的数量和改变国债的付息频率有助于增加 中国交易所国债市场利率期限结构的信息含量。
【作者单位】天津大学管理学院 天津大学管理学院 天津大学管理学院
【分类号】:F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 郭涛;李俊霖;;利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析[J];南方经济;2007年12期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 李彪;[D];天津大学;年
2 郭红兵;[D];暨南大学;年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 冯英洁;[D];东北大学;年
2 白小莹;[D];北京化工大学;年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄晓晖,周旭;高校档案工作者思想政治素质评价体系[J];安徽电气工程职业技术学院学报;2005年01期
2 罗菊;付玲生;;模糊逻辑在无线通信网络中的进展[J];四川兵工学报;2010年10期
3 王颖洁;白凤波;王金慧;;关于模糊C-均值(FCM)聚类算法的改进[J];大连大学学报;2010年06期
4 孙丽萍,王克奇,邱仁辉,郭忱;纸浆模塑包装容器生产线的模糊控制[J];东北林业大学学报;2003年05期
5 方华元;胡昌华;陈伟;;现场寿命数据分布类型识别方法的研究[J];电光与控制;2005年06期
6 才秀凤;马立肖;赵占芳;;基于改进Hough变换的圆形物体检测[J];电脑开发与应用;2007年03期
7 常宏斌;薛兴;;灰色理论在电梯招标选择中的应用[J];电梯工业;2006年04期
8 韩春亮;张新如;陈悦龙;;一种新的海战场雷达辐射源识别方法[J];电子对抗;2009年01期
9 廖晓纬;宇文家宝;曹长城;;电雷管感度分类的模糊模式识别方法[J];电子测量与仪器学报;2005年03期
10 张勖,冯美玉,程胜,丁炜;移动自组网模糊逻辑 QoS 动态源路由算法[J];电子与信息学报;2005年11期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 潘登;郑应平;;铁路客运座席复用技术与销售策略的研究[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
2 陈良;赵德孜;;基于模糊推理的机械系统可靠性模糊预计[A];大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会论文集[C];2007年
3 郑洁;陆化普;李志恒;;模糊控制在交通信号控制中的应用研究与探讨[A];第一届中国智能交通年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨红;[D];华南理工大学;年
2 戚蓝;[D];天津大学;年
3 邱仁辉;[D];东北林业大学;年
4 马宁宇;[D];清华大学;年
5 王铁生;[D];河海大学;年
6 顾正华;[D];河海大学;年
7 李胜;[D];辽宁工程技术大学;年
8 董宏光;[D];大连理工大学;年
9 曹星平;[D];国防科学技术大学;年
10 林剑艺;[D];大连理工大学;年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘佳荟;[D];哈尔滨工程大学;年
2 王峰;[D];大连理工大学;年
3 杨子国;[D];大连理工大学;年
4 孔茗;[D];苏州大学;年
5 张莉;[D];南昌大学;年
6 张林林;[D];北京交通大学;年
7 王小华;[D];河海大学;年
8 郭丽芳;[D];河海大学;年
9 鲁晓娟;[D];昆明理工大学;年
10 孙崇奇;[D];西安科技大学;年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周丽,李金林;利率期限结构理论与模型[J];北京工商大学学报(自然科学版);2004年05期
2 周万隆,胡雅丽;神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证[J];商业研究;2003年04期
3 万正晓;基于附息债券的人民币基准收益曲线[J];财经研究;2003年02期
4 潘冠中,邵斌;单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析[J];财经研究;2004年10期
5 刘金全;王勇;张鹤;;利率期限结构与宏观经济因素的动态相依性——基于VAR模型的经验研究[J];财经研究;2007年05期
6 杨大楷,杨勇;关于我国国债收益率曲线的研究[J];财经研究;1997年07期
7 贺国生,邓晓卓;零息票债券收益率曲线的理论推导及在中国的实践[J];财经理论与实践;2005年02期
8 文忠桥;利率期限结构:理论、模型和实证[J];财贸研究;2004年06期
9 何飞平;;我国银行间同业拆借利率期限结构的影响因素分析[J];财贸研究;2006年01期
10 庄晓玖,杜海涛;利率期限结构理论在我国证券市场的实证分析[J];金融论坛;2003年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 吴雄伟;[D];湖南大学;年
2 钟赞;[D];湖南大学;年
3 常志兵;[D];河海大学;年
4 邓艺颖;[D];湖南大学;年
5 马晓兰;[D];湖南大学;年
6 钟羽;[D];湖南大学;年
7 李彪;[D];天津大学;年
8 董华香;[D];湖南大学;年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 唐凤仙;杨云峰;;基于二叉树模型的MBS产品定价探讨[J];时代教育(教育教学版);2010年01期
2 于鑫;;宏观经济对利率期限结构的动态影响研究[J];南方经济;2009年06期
3 郭涛;;一个新的远期利率曲线参数模型[J];南方经济;2009年09期
4 李宏瑾;钟正生;李晓嘉;;利率期限结构、通货膨胀预测与实际利率[J];世界经济;2010年10期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李岚;[D];南开大学;年
中国硕士学位论文全文数据库 前9条
1 范可信;[D];浙江工商大学;年
2 杨娜;[D];华中科技大学;年
3 聂冰;[D];武汉理工大学;年
4 刘莉;[D];南昌大学;年
5 李昊哲;[D];吉林大学;年
6 满志福;[D];吉林大学;年
7 韩俊萌;[D];兰州理工大学;年
8 谢淑娴;[D];南京航空航天大学;年
9 许红辉;[D];浙江大学;年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘凤琴;王凯娟;;CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型:理论估计与实证模拟[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
2 范龙振;程南雁;;一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型[J];系统工程学报;2011年03期
3 王亦奇;刘海龙;刘富兵;;灵活收益保证设定形式下的最优投资策略[J];系统工程理论与实践;2011年06期
4 褚保金;王刚;;基于蒙特卡洛模拟的住房抵押贷款支持证券定价研究[J];科技管理研究;2011年15期
5 林清泉;李锦涵;;基于债券久期思想对投资回收期法的改进[J];中南民族大学学报(自然科学版);2011年02期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张书东;新债引发利率期限结构重整[N];中国证券报;2003年
2 广发期货发展研究中心 许江山;利率期限结构与风险管理[N];期货日报;2010年
3 银河证券 张书东;国债利率期限结构面临重整[N];中国证券报;2004年
4 记者 吴进宇;意在疏通和强化从金融市场到实体经济传导机制[N];金融时报;2011年
5 魏革军;和谐金融辩[N];金融时报;2005年
6 ;开放式基金对现代金融理论的突破[N];金融时报;2001年
7 江小震;中长债面临调整[N];证券日报;2004年
8 彭志刚 沈志斌;2002年债券市场投资策略报告[N];中国保险报;2002年
9 谷裕;当前货币政策效应与货币市场趋势分析[N];金融时报;2003年
10 孙晓霞;动态调整资产配置比例[N];证券时报;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 满志福;基于光顺B样条的利率期限结构拟合[D];吉林大学;2011年
2 邢海荣;利率期限结构与股权溢价关系分析[D];东北财经大学;2010年
3 李昊哲;基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造[D];吉林大学;2010年
4 张宁;基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究[D];山东大学;2010年
5 韩俊萌;我国国债利率期限结构研究[D];兰州理工大学;2011年
6 谢淑娴;我国上市国债利率期限结构的估计及其应用研究[D];南京航空航天大学;2011年
7 苏明;国债利率期限结构预测能力研究[D];山东大学;2010年
8 唐颖;带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构[D];暨南大学;2011年
9 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
10 成诚;基于Vasicek和CIR模型的利率期限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;2011年
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