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《系统工程》 2002年01期
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利率期限结构的一致性

陈典发  
【摘要】:研究广义 Vasiek利率期限结构模型的一致性问题 ,获得为使该模型与实际即期利率期限结构匹配 ,短期利率的参数和初始结构应满足的条件 ,还讨论所获结果对融资决策问题的一个应用
【作者单位】南开大学金融信息技术系
【分类号】:F224.7

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
2 林海;郑振龙;;利率期限结构研究述评[J];管理科学学报;2007年01期
3 王晓芳,韩龙;我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想[J];山东财政学院学报;2005年01期
4 王相宁,卢全治;我国国债利率期限结构研究[J];价值工程;2005年03期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
2 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
3 邓黎阳;利率理论与商业银行利率风险管理[D];东北财经大学;2005年
4 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
5 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
6 刘湘云;商业银行利率风险动态综合计量与管理研究[D];暨南大学;2007年
7 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马晓丽;利率期限结构模型及其在融资决策问题中的应用[D];陕西师范大学;2004年
2 王立;我国国债利率期限结构理论研究及实证分析[D];西南财经大学;2004年
3 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
4 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
5 姚志鹏;利率期限结构模型研究及短期利率影响因素实证分析[D];武汉理工大学;2006年
6 赵峰;利率期限结构理论、实证与应用[D];上海社会科学院;2006年
7 赵静娴;利率期限结构及其衍生产品定价研究[D];天津大学;2006年
8 伍鹤;我国国债利率期限结构的比较研究[D];西南财经大学;2007年
9 陈传秀;基于Vasicek模型的利率期限结构实证与应用研究[D];东北财经大学;2007年
10 何启志;贴现率因子逼近与随机利率下期权定价[D];合肥工业大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑小迎,陈金贤;关于亚式期权及其定价模型的研究[J];系统工程;2000年02期
2 吴长凤;利用回归-GARCH模型对我国沪深股市的分析[J];预测;1999年04期
3 陶菊春;;风险性投资决策的一种分析方法[J];数量经济技术经济研究;1993年11期
4 李心愉;净现值法和内部收益率法的比较法分析[J];数量经济技术经济研究;1998年12期
5 胡志强,萧毅海;债券定价与即期利率、远期利率关系分析[J];数量经济技术经济研究;2004年01期
6 王岩,蔡小军;净现值指标的进一步分析及其修正算法研究[J];数量经济技术经济研究;2004年12期
7 罗福周;孔凡楼;;带投资风险度的随机净现值分析方法[J];西安建筑科技大学学报(自然科学版);2006年03期
8 郭泓;武康平;;债券市场流动性及其相关问题研究[J];西南民族大学学报(人文社科版);2005年12期
9 魏薇;陈本凤;;利率市场化与我国商业银行利率风险测度[J];经济研究导刊;2006年04期
10 刘刚;;利率市场化与商业银行的利率风险管理[J];科技情报开发与经济;2006年10期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
2 杨建林;基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2003年
3 林海;中国利率期限结构及应用研究[D];厦门大学;2003年
4 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
5 吴璟桉;中国利率市场化改革的路径选择逻辑[D];复旦大学;2004年
6 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
7 徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
8 徐寒飞;市场利率体系特征研究[D];复旦大学;2005年
9 胡海鹏;利率期限结构理论与应用研究[D];中国科学技术大学;2006年
10 张文刚;利率期限结构模型与应用[D];吉林大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
2 王甲;利率影响因素的实证研究[D];河海大学;2001年
3 吴雄伟;利率期限结构模型的估记及其在利率行为描述中的应用研究[D];湖南大学;2001年
4 顾渝;比例再保险与非比例再保险的对比研究[D];对外经济贸易大学;2002年
5 李鲲;久期技术及其免疫组合策略应用研究[D];首都经济贸易大学;2002年
6 劳岚;世界保险业的创新与中国再保险业的发展[D];中国社会科学院研究生院;2001年
7 潘竟成;保险公司动态财务分析[D];湖南大学;2002年
8 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
9 黄华莉;商业银行利率风险和汇率风险管理[D];西南财经大学;2002年
10 刁羽;可转换债券定价及规范性研究[D];西南财经大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 周毓萍;孔莉娜;黄彬;;VaR方法在中国商业银行风险管理中的应用[J];当代经济(下半月);2006年03期
2 傅曼丽,董荣杰,屠梅曾;国债利率期限结构模型的实证比较[J];系统工程;2005年08期
3 王新哲;周荣喜;;基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析[J];管理科学;2006年02期
4 周晶晗;;二叉树利率期限结构模型应用初探——以寿险公司资产负债管理为例[J];上海金融学院学报;2007年03期
5 贺国生;黎涛;;现代商业银行资产负债管理及中国的约束[J];西南民族大学学报(人文社科版);2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 黄佐钘;利率衍生产品的套期保值研究[D];河海大学;2006年
2 焦志常;固定收益证券组合投资与风险管理研究[D];吉林大学;2006年
3 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
4 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
5 张忠永;中国上市公司股权再融资中的定价理论与实证研究[D];对外经济贸易大学;2007年
6 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
7 张丽娟;我国银行间货币市场利率研究[D];复旦大学;2007年
8 滕帆;非寿险企业风险度量研究[D];天津财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 肖献伟;我国债券市场利率期限结构静态分析[D];华中科技大学;2004年
2 李鹏亮;商业银行利率风险度量及实证分析[D];首都经济贸易大学;2006年
3 徐应物;B-样条法构造国债利率期限结构理论及其实证分析[D];合肥工业大学;2006年
4 徐健;中美利率期限结构静态比较[D];东北财经大学;2005年
5 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
6 王预柯;中国利率期限结构预测方法比较研究[D];上海财经大学;2006年
7 李洁;基于企业信用风险度量的贷款定价方法及应用研究[D];湖南大学;2006年
8 李倩;HJM利率期限结构模型与数值计算[D];武汉理工大学;2006年
9 霍竟春;我国国债利率期限结构估计及影响因素实证研究[D];厦门大学;2006年
10 杨楠;我国国债利率期限结构的实证分析[D];对外经济贸易大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杜海涛;;利率期限结构理论与实证研究[J];中国货币市场;2002年Z1期
2 王志栋;;利率理论考察与基准利率定义[J];现代管理科学;2011年09期
3 杨东亮;赵振全;;我国利率期限结构特征识别与启示[J];吉林大学社会科学学报;2011年04期
4 王亚男;;我国国债利率期限结构的静态拟合研究[J];学习与探索;2011年04期
5 罗寅;刘锡标;;我国国债市场的有效性及投资价值研究[J];企业经济;2011年07期
6 杨艳林;;我国银行间国债收益率曲线主要影响因素研究[J];市场经济与价格;2011年06期
7 刘凤琴;王凯娟;;CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型:理论估计与实证模拟[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
8 范龙振;程南雁;;一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型[J];系统工程学报;2011年03期
9 王亦奇;刘海龙;刘富兵;;灵活收益保证设定形式下的最优投资策略[J];系统工程理论与实践;2011年06期
10 温彬;刘淳;金洪飞;;宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响[J];财贸经济;2011年06期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 应益荣;伍志文;;基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
3 吴会咏;马莹;;分离交易可转换债券的定价[A];科技创新与产业发展(B卷)——第七届沈阳科学学术年会暨浑南高新技术产业发展论坛文集[C];2010年
4 朱世武;许丹;赵丽娜;;人民币利率互换定价的实证研究[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙皓;我国利率期限结构与宏观经济关系的实证研究[D];吉林大学;2010年
2 邓海清;利率期限结构的信息传递研究[D];复旦大学;2010年
3 苏云鹏;利率期限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;2010年
4 康书隆;国债利率的风险特征、变化规律及风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
5 夏庆;货币政策与国债利率期限结构关联性研究[D];武汉大学;2011年
6 王亚男;我国国债利率期限结构的计量研究[D];吉林大学;2012年
7 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
8 马庆魁;我国货币市场利率期限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;2009年
9 夏潆焱;中国利率期限结构的实证研究[D];西南财经大学;2008年
10 李海英;人民币利率互换衍生产品定价研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李昊哲;基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造[D];吉林大学;2010年
2 张宁;基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究[D];山东大学;2010年
3 韩俊萌;我国国债利率期限结构研究[D];兰州理工大学;2011年
4 苏明;国债利率期限结构预测能力研究[D];山东大学;2010年
5 成诚;基于Vasicek和CIR模型的利率期限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;2011年
6 许茂为;中国利率期限结构动态变化的宏观解释[D];厦门大学;2008年
7 孙皓;我国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系研究[D];吉林大学;2007年
8 李想;中国市场利率期限结构研究[D];厦门大学;2008年
9 俞鹏程;广义矩研究及其在利率期限结构中的应用[D];厦门大学;2008年
10 谷成;固定收益产品的利率期限结构模型[D];北京化工大学;2010年
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