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《北京工商大学学报(自然科学版)》 2004年05期
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利率期限结构理论与模型

周丽  李金林  
【摘要】:从传统的期限结构理论和现代期限结构模型两个方面,对利率期限结构研究的进展进行了系统的分析,综述了国内外利率期限结构理论在均衡框架与无套利框架下的各种期限结构模型,及其最新进展,并总结了该研究领域的发展趋势.

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 商勇;利率模型的新发展——市场模型[J];经济经纬;2005年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 冯英洁;三因素仿射利率期限结构模型及其应用研究[D];东北大学;2006年
2 陈歆;基于利率期限结构和信用风险模型的公司债券定价研究[D];湖南大学;2006年
3 赵峰;利率期限结构理论、实证与应用[D];上海社会科学院;2006年
4 葛瑞平;我国利率市场化进程中的国债收益率曲线研究[D];天津师范大学;2006年
5 李燕妮;我国利率期限结构的构建及实证研究[D];上海师范大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 李和金,郑兴山,李湛;非参数利率期限结构模型的实证检验[J];上海交通大学学报;2003年04期
2 吴雄伟,谢赤;连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进[J];系统工程理论方法应用;2002年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 谢赤,邓艺颖;基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析[J];系统工程;2003年04期
2 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
3 扈文秀;刘相芳;;无风险利率变化时的实物期权定价方法研究[J];管理工程学报;2006年03期
4 傅曼丽,董荣杰,屠梅曾;动态利率模型估计方法的一个实证检验[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年04期
5 王晓芳,韩龙;我国利率期限结构曲线研究现状、难点及创新设想[J];山东财政学院学报;2005年01期
6 胡志强,萧毅海;债券定价与即期利率、远期利率关系分析[J];数量经济技术经济研究;2004年01期
7 谢赤;关于具有状态变量的HJM模型的实证分析[J];数理统计与管理;2001年03期
8 吴雄伟,谢赤;连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进[J];系统工程理论方法应用;2002年03期
9 宋逢明;石峰;;基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究[J];运筹与管理;2006年03期
10 谢赤,吴雄伟;基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析[J];中国管理科学;2002年03期
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
2 焦志常;固定收益证券组合投资与风险管理研究[D];吉林大学;2006年
3 邓黎阳;利率理论与商业银行利率风险管理[D];东北财经大学;2005年
4 张文刚;利率期限结构模型与应用[D];吉林大学;2006年
5 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
6 王波;我国财产保险公司的风险管理模型研究[D];河海大学;2007年
7 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
8 龚智强;开放条件下我国银行业经营机制转型与风险防范[D];西南财经大学;2007年
9 周丽;利率衍生品定价研究[D];北京理工大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
2 邓艺颖;债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究[D];湖南大学;2003年
3 周建军;利率期限结构模型研究[D];重庆大学;2003年
4 王立;我国国债利率期限结构理论研究及实证分析[D];西南财经大学;2004年
5 钱春沁;MCMC理论及其在金融资产定价中的应用[D];南京理工大学;2003年
6 陈晖;基于极大似然法的利率模型估计与零息债券定价[D];湖南大学;2004年
7 马晓兰;单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验[D];湖南大学;2005年
8 钟羽;制度转换利率期限结构模型的构建与分析[D];湖南大学;2005年
9 赵峰;利率期限结构理论、实证与应用[D];上海社会科学院;2006年
10 唐浩;分红保险纯保费定价探讨[D];西南财经大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周荣喜;;基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年04期
2 刘晓丹;利率市场化进程中基准利率的抉择[J];边疆经济与文化;2004年07期
3 杨立洪;宾海妃;蓝雁书;;可转换债券定价理论发展的研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2006年04期
4 周万隆,胡雅丽;神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证[J];商业研究;2003年04期
5 韩强;利率市场化过程中先导利率的选择——论我国国债发行利率的市场化[J];财经论丛;2001年05期
6 林海,郑振龙;中国利率动态模型研究[J];财经问题研究;2005年09期
7 万正晓;基于附息债券的人民币基准收益曲线[J];财经研究;2003年02期
8 潘冠中,邵斌;单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析[J];财经研究;2004年10期
9 贺国生,邓晓卓;零息票债券收益率曲线的理论推导及在中国的实践[J];财经理论与实践;2005年02期
10 文忠桥;利率期限结构:理论、模型和实证[J];财贸研究;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 于瑾;利率期限结构研究[D];对外经济贸易大学;2002年
2 潘婉彬;利率建模与模型估计[D];中国科学技术大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 王甲;利率影响因素的实证研究[D];河海大学;2001年
2 吴雄伟;利率期限结构模型的估记及其在利率行为描述中的应用研究[D];湖南大学;2001年
3 钟赞;期限结构估测法在利率衍生产品定价中的应用[D];湖南大学;2002年
4 常志兵;我国国债利率期限结构研究[D];河海大学;2003年
5 邓艺颖;债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究[D];湖南大学;2003年
6 马晓兰;单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验[D];湖南大学;2005年
7 钟羽;制度转换利率期限结构模型的构建与分析[D];湖南大学;2005年
8 董华香;二因素高斯仿射利率期限结构模型的构建与应用研究[D];湖南大学;2005年
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈传秀;基于Vasicek模型的利率期限结构实证与应用研究[D];东北财经大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘凤琴;王凯娟;;CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型:理论估计与实证模拟[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
2 范龙振;程南雁;;一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型[J];系统工程学报;2011年03期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
2 梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
3 陆珩瑱;;巨灾风险债券定价[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
4 李昶;何穗;;多区间触发型衍生资产的定价[A];第八届中国青年运筹信息管理学者大会论文集[C];2006年
5 毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 陈晓波;股指期货合约价差变化分析[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 邓海清;利率期限结构的信息传递研究[D];复旦大学;2010年
2 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
3 马庆魁;我国货币市场利率期限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;2009年
4 王烜;结构转换条件下利率期限结构建模及应用研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
5 徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
6 李熠熠;利率期限结构的静态建模与参数估计[D];中国科学技术大学;2009年
7 刘晓曙;中国市场收益率曲线构建比较研究[D];厦门大学;2008年
8 陈晖;利率期限结构的最优估计及其应用研究[D];湖南大学;2006年
9 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
10 梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 满志福;基于光顺B样条的利率期限结构拟合[D];吉林大学;2011年
2 李昊哲;基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造[D];吉林大学;2010年
3 张宁;基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究[D];山东大学;2010年
4 唐颖;带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构[D];暨南大学;2011年
5 成诚;基于Vasicek和CIR模型的利率期限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;2011年
6 王娜;关于估计国债利率期限结构的实证数值研究[D];大连理工大学;2006年
7 孙皓;我国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系研究[D];吉林大学;2007年
8 李想;中国市场利率期限结构研究[D];厦门大学;2008年
9 俞鹏程;广义矩研究及其在利率期限结构中的应用[D];厦门大学;2008年
10 谷成;固定收益产品的利率期限结构模型[D];北京化工大学;2010年
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